Термин «андеррайтинг» пришел в банковский бизнес из страхового бизнеса. Там он означал процесс принятия страхового риска.
В банковском бизнесе определение андеррайтинга несколько изменилась, хотя суть осталась прежней—оценка риска бизнеса.
Андеррайтинг—это проверка банком платежеспособности и кредитоспособности клиента. Надо отметить, что это довольно сложная и ответственная процедура. В ее ходе банк, по принятой в нем процедуре, должен оценить вероятность погашения или непогашения заемщиком кредита. Результатом андеррайтинга является решение банка о выдаче кредита, решение банка об отказе по кредиту, или компромиссный вариант—банк может выдать кредит, но на своих условиях (например, меньшая сумма и более высокий процент).
По состоянию на середину февраля 2012 года в России, по данным Центробанка, действуют 1111 банков. И понятно, что процедура андеррайтинга не во всех банках совпадает на 100%. Но основные этапы, как правило, схожи и включают в себя:
1. Проверку соответствия заемщика начальным условиям банка по кредиту.
2. Кредитный скоринг.
3. Проверку кредитной истории.
4. Проверку службой безопасности.
5. Анализ расчетов экономистов.
6. Риск менеджмент.
Теперь про каждый этап подробно.
Проверка соответствия заемщика начальным условиям банка по кредиту.
Распространено мнение, что проверка клиента начинается когда клиент приходит с документами в банк. На самом деле это не так. Первичный отсев клиентов производится на начальных условиях банка по кредиту. Вспомните: «Требования к заемщику: лица, не моложе 23 лет и не старще 60 лет на дату погашения кредита. Официальное трудоустройство. У мужчин моложе 27 лет—официально урегулированные отношения с МО. Прописка в регионе присутствия банка». И проч. и проч. Помните такое? Тем самым банк ограничивает круг лиц, с которыми он хочет сотрудничать в рамках предоставления кредитного продукта. В случае, если клиент не соответствует начальным условиям—по кредиту будет сразу однозначный отказ.
Кредитный скоринг.
Вообще, термин «скоринг» подразумевает оценку рисков. Широкое распространение он получил из страхового бизнеса. Поскольку определений скоринга довольно много, то приведу только то, которое связано с кредитами.
Кредитный скоринг—это система оценки кредитных рисков (рисков невозврата кредита), основанная на статистических методах. Прежде всего, оценивается риск просрочки выплаты кредита более чем на 90 дней в течение ближайших 12 месяцев.
У банка есть достаточное количество анкет заемщиков с кучей характеристик каждого заемщика (а многие из вас помнят, какими длинными и дотошными бывают анкеты банков). Также есть данные, кто из этих заемщиков выплачивал кредиты в полном объеме, а кто допускал просрочки или вообще не выплачивал кредиты. Так вот, применяя такой волшебный математический аппарат, как статистика, можно с большой долей вероятности связать некоторые из анкетных характеристик заемщика с его будущей платежной дисциплиной.
Алгоритм скоринговых программ достаточно сложен и включает в себя несколько модулей.
Что это за модули?
1. Модуль, отвечающий за анализ кредитоспособности заемщика, application-скоринг. Именно он рассчитывает скоринговый балл заемщика. Но основании этого расчета банк может дать кредит без дополнительных проверок, может назначить стандартную или углубленную проверку, может отказать в кредите или выдать кредит на своих условиях (повышенная ставка, меньшая сумма и т.п.)
2. Модуль, отвечающий за проверку на мошенничество, fraud-скоринг. Некоторые заемщики – они люди ушлые… Укажут про себя кучу липовых данных, получат кредит и не вернут. Так вот как раз в этом модуле организована многократная пересекающаяся проверка данных заемщика. Понятно, что работа данного модуля составляет очень важную коммерческую тайну.
3. Модуль, отвечающий за работу с просроченной задолженностью, collection-скоринг. Руководствуясь работой данного модуля, банки сперва очень дружелюбно напоминают клиенту о возникшей задолженности… затем, если ситуация со временем не разрешается– то очень недружелюбно доводят дело до суда или до коллекторского агентства. Постоянные звонки, угрозы… жуть… но не будем о грустном.
Как правило, каждый банк использует свою скоринговую систему. Но, скоринг—это, прежде всего, статистика, а статистике, прежде всего, нужен большой объем данных для обработки. Только тогда прогнозные модели будут что-то более-менее объективно прогнозировать.
Каков портфель заемщиков банка? Если не брать банки ТОП 5 по выдаче кредитов—то это сотни тысяч заемщиков. Хорошо, но мало. А где есть больше? А больше есть в бюро кредитных историй. Потому что банки, в соответствии с действующим законодательством должны туда передавать информацию по заемщикам. И данных для анализа там накопилось намного больше, чем в любом банке. Я уже упоминал, что «Большая тройка» БКИ обладает кредитными историями по примерно 65-70 млн. человек. Вот кому скорингом заниматься. И они занимаются.
У большой тройки БКИ разработаны свои скоринговые модели, и они предлагаются банкам для использования.
Вы скажете—«ну и что, что у БКИ есть свои скоринговые сервисы. Все равно у каждого банка свой скоринг». Это и так и не так. Здесь такая же ситуация, как и с кредитными историями. В 2009 году с бюро кредитных историй работали только самые крупные банки, все остальные накапливали КИ у себя.
А сейчас? А сейчас, можно сказать, что все кредитные истории в БКИ. Та же самая ситуация и со скорингом. Эта система очень дорога и трудоемка для внедрения в банке. К тому же, она требует постоянного обслуживания и доработок. В связи с этим скоринговые услуги БКИ пользуются все большим спросом. Они дешевле и надежнее. И по статистике, рост скоринговых услуг БКИ составляет от 25 до 30% в год. И скоро на рынке будут преобладать только они.
Тройка ведущих бюро кредитных историй использует разные скоринговые модели. В Национальном бюро кредитных историй – это скоринг FICO, разработка одноименной компании (ранее называлась Fair Isaac). В Эквифакс Кредит Сервисиз – совместная разработка компании Equifax и компании SAS. В Объединенном Кредитном Бюро действует их совместная с компанией Experian разработка.
Несмотря на разные механизмы оценки в этих системах, результат их работы будет похожим—если кредитная история заемщика в разных бюро не различается (а ранее я говорил, что она может различаться), эти системы оценки присвоят ему в результате примерно одинаковый по смыслу балл. Поэтому, чтобы не уходить в дебри, покажу, как работает скоринг компании FICO.
Почему он? Потому что это один из признанных мировых лидеров в области обработки данных. Система обслуживает 65% кредитных карт в мире, 97 из 100 крупнейших банков США, 9 из 10 крупнейших банков Англии. В России скоринг этой компании использует Национальное бюро кредитных историй.
Что же является результатом данного скоринга?
Если не брать во внимание подземную часть айсберга работы системы—проверка данных, взаимодействие с банками и т.п. а взять лишь то, что может увидеть конечный пользователь – это отчет, в котором указывается ваш скоринговый балл (от 300 до 850), дата и время расчета скоринга и 4 основных причины, повлиявших на его снижение.
Что касается скорингового балла, то здесь существует определенная градация.
Скоринговый балл меньше 600. В этом случае ни один банк, скорее всего, с вами работать не будет. Если нужны деньги—добро пожаловать в микрозаймы. Маленькая сумма (до 50 000 рублей, чаще до 20 000 и очень высокая процентная ставка).
Скоринговый балл составляет от 600 до 620. Хотя основная масса кредитных программ банков устанавливает отсечение на 620-625 баллах, можно попытаться взять кредит в банке с высокорисковыми кредитными программами. Сумма чуть больше, чем при микрозайме (от 20 000 до 50 000 рублей), а процент чуть ниже. Еще как вариант при таком балле—оформить кредитную карту. Например, Тинькофф.Кредитные системы. Скорее всего, с малым лимитом выдадут. И, если уметь с ней обращаться, то можно получить и льготный период при обналичивании средств.
Скоринговый балл составляет 620-640. Это уже более-менее нормальный уровень. Можно рассчитывать на средние по величине потребительские кредиты (100 000-200 000 руб.), но проверку при этом банк устроит по полной программе. И на работу позвонят, и предоставленные документы досконально изучат. И при этом банк может как отказать, так и снизить запрашиваемую сумму и срок кредита. Скорее всего, потребуют подтвердить доходы и доказать официальное трудоустройство.
Скоринговый балл составляет от 640 до 650. Это средний балл для российского заемщика. При среднем размере потребительского кредита и проверка будет проводиться на среднем уровне, в дальних родственниках копаться, скорее всего, не будут. При большой сумме потребительского кредита (от 300 000 руб. и выше) проверят по полной программе.
Скоринговый балл составляет от 650 до 690. Это хороший уровень. Можно рассчитывать на большие беззалоговые потребительские кредиты. Ставки при этом будут близки к минимальным, при страховании жизни, здоровья и трудоустройства могут быть и минимально возможными.
Скоринговый балл от 690 и выше. Так не бывает По крайней мере, я не видел таких счастливцев. Это очень хороший уровень, вы отличный клиент для любого банка и для любой кредитной программы.
Но оговорюсь сразу, что, во-первых, из этой градации может быть множество исключений. Банков много, кредитных программ еще больше и у каждой свои тонкости. Во-вторых, помимо скорингового балла оценивается и еще масса факторов. Каких?
1. Социодемографических. Это возраст клиента, уровень его образования, занимаемая должность, отрасль деятельности его предприятия и т.п.
2. Уровень общей закредитованности. Понятно, что чем больше действующих кредитов, тем менее интересен клиент для банка.
3. Наличие собственного бизнеса. Как правило, если у заемщика есть доля в какой-либо организации свыше 25%, или он является ИП, то банк подразумевает, что кредит заемщик привлекает для бизнеса. А это уже совершенно другие кредитные программы, с другими условиями и другими критериями оценки заемщика.
4. Заемщик является зарплатным клиентом банка, в который он обратился за кредитом. Это наоборот, улучшающий фактор. Таким клиентам предлагаются льготные ставки по кредитам, и для оформления кредита требуется минимальный пакет документов, без подтверждения доходов.
5. Наличие созаемщиков, поручителей или залога. В этом случае также можно рассчитывать на сниженные ставки. На пло*** кредитную историю (особенно в случае дорогостоящего ликвидного залога) могут и не посмотреть.
Но в любом случае, чем выше запрашиваемая сумма кредита, тем глубже и индивидуальнее будет проверка. И в банк следует обращаться, приняв во внимание все и положительные и отрицательные факторы.